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2019年东莞自学考试《金融理财规划》(课程代码:12327)课程考试大纲(七)

2019-10-20 10:49来源:东莞自考网 考试必看
    第6章 金融理财规划的方案评估
 
    一、学习目的与要求
 
    了解金融理财风险评估,理解我国主要金融资产风险、风险方法的评估,以及金融资产风险—收益的基本特征,在此基础上进行风险规避总体评估。分析美国主要金融资产的收益率,并对收益——风险做了比较。能从投资基金为出发点,分析并比较风险调整收益的基本方法以及不同方法。重点:风险方法的评估、风险调整收益的基本方法以及不同方法。难点:风险调整收益的基本方法以及不同方法。
 
    二、课程内容
 
    6.1金融理财风险评估
 
    6.2资产收益率分析
 
    6.3风险调整业绩评估——以基金为例
 
    三、考核知识点
 
    1.债券、股票、基金的风险;违约风险和违约率的概念;债券的利率风险的概念;购买力风险的概念;流动性的概念和流动性的测量、波动率;市场风险的概念;投资者个人风险的概念;投机风险的概念;公司经营风险的概念;系统性风险和非系统性风险的概念;流动性风险的概念;流动性风险评估法、波动率风险评估法、VaR方法;分析资产类型的收益-风险特征。
 
    2.美国长期资产收益简要分析;不同时期和不同资产类别的业绩;投资工具的波动率。
 
    3.收益率计算、风险计算、风险和收益关系;单位风险收益率调整法;夏普比率、特雷诺比率;差异收益率调整法;Jensen的α法、总α;风险调整绩效法、系统风险调整绩效法;系统风险调整绩效法;风险调整业绩评估方法比较。
 
    四、考核要求
 
    (一)金融理财风险评估
 
    识记:金融理财风险评估。
 
    领会:债券、股票、基金的风险;流动性风险评估法、波动率风险评估法、VaR方法。
 
    综合应用:分析资产类型的收益-风险特征。
 
    (二)资产收益率分析
 
    识记:资产收益率分析。
 
    领会:美国长期资产收益简要分析;不同时期和不同资产类别的业绩;分析投资工具的波动率。
 
    (三)风险调整业绩评估——以基金为例
 
    识记:风险调整业绩评估;收益率计算、风险计算、风险和收益关系;单位风险收益率调整法;差异收益率调整法;风险调整指标法。
 
    领会:夏普比率、特雷诺比率;Jensen的α法、总α;系统风险调整绩效法;风险调整业绩评估方法比较。





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